21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者獨家獲悉，7月7日，中金所再出救市新招：“套利編碼下的交易自今日起，也不允許單一合約上撤單次數(shù)超過500次，等于中金所不再給予套利額度的異常交易豁免了，目前只有套保編碼下能享受撤單次數(shù)的豁免”。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，很多做量化交易的機構(gòu)本來應(yīng)該用投機倉，但是為了規(guī)避交易所對撤單次數(shù)和持倉限制，他們選擇使用套保和套利倉編碼。這意味著，在救市組合拳頻出的時候，交易所在緊急出臺針對IC合約“決定單向日內(nèi)交易量限1200手”、“嚴(yán)查套保倉的期現(xiàn)對應(yīng)情況”等救市措施后，對套利倉的撤單次數(shù)也進行限制。其目的是限制日內(nèi)交易，減少IC的波動率。
6日晚間，中金所通知要求：套期保值客戶持有的股指期貨產(chǎn)品賣套期保值持倉合約價值，不得超過該客戶持有的股指期貨產(chǎn)品對應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)成分股及對應(yīng)的ETF基金市值。
來自期貨公司的通知原文：
緊急通知：經(jīng)向中金所確認，套利編碼下的交易自今日起，也不允許單一合約上撤單次數(shù)超過500次，等于中金所不再給予套利額度的異常交易豁免了，目前只有套保編碼下能享受撤單次數(shù)的豁免，請立即通知到相關(guān)客戶。